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麦克米伦谈期权(珍藏版) - 劳伦斯 G.麦克米伦
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6.2 Delta中性交易

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2023-09-05 01:32:50
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  • 推荐序（项怀诚）
  • 译者序
  • 前言
  • 第1章 期权的历史、定义和术语
    • 1.1 标的工具
    • 1.2 期权术语
    • 1.3 期权的成本
    • 1.4 挂牌期权的历史
    • 1.5 期权交易的程序
    • 1.6 电子交易
    • 1.7 履约和指派
    • 1.8 期货和期货期权
    • 1.9 影响期权价格的因素
    • 1.10 DELTA
    • 1.11 技术分析
  • 第2章 期权策略概述
    • 2.1 盈利图
    • 2.2 直接买进期权
    • 2.3 用买进期权来保护股票
    • 2.4 买进一手看跌期权和一手看涨期权
    • 2.5 卖出期权
    • 2.6 套利
    • 2.7 比率策略
    • 2.8 小结
  • 第3章 多种用途的期权
    • 3.1 期权作为标的物的直接替代
    • 3.2 期权作为标的物的代理
    • 3.3 股指期货对股票市场的影响
    • 3.4 指数期货和指数期权到期日对股票市场的影响
    • 3.5 期权作为保险
    • 3.6 领圈套利
    • 3.7 使用场外期权套保
    • 3.8 使用波动率期货作为投资组合的保险
    • 3.9 小结
  • 第4章 期权的预测力
    • 4.1 将股票期权交易量用做指标
    • 4.2 将期权价格用做指标
    • 4.3 隐含波动率可以用来预测走向的变动
    • 4.4 看跌-看涨比率
    • 4.5 期货期权交易量
    • 4.6 论移动平均值
    • 4.7 小结
  • 第5章 交易体系和策略
    • 5.1 把期货的合理价格结合到你的交易里
    • 5.2 日间交易的工具
    • 5.3 TICKI日间交易体系
    • 5.4 一个短线交易体系
    • 5.5 市场间套利
    • 5.6 其他季节性趋向
    • 5.7 小结
  • 第6章 交易波动率以及其他的理论方法
    • 6.1 波动率
    • 6.2 Delta中性交易
    • 6.3 预测波动率
    • 6.4 历史波动率同隐含波动率的比较
    • 6.5 交易隐含波动率
    • 6.6 “希腊文”
    • 6.7 交易波动率斜率
    • 6.8 激进的日历套利
    • 6.9 在波动率交易中使用概率和统计法
    • 6.10 预期回报
    • 6.11 小结
  • 第7章 其他重要的考虑
    • 7.1 后台活动
    • 7.2 交易的方法和哲学
    • 7.3 期权交易的哲学
    • 7.4 小结
  • 附录A 挂牌的指数和部门期权
  • 附录B 期货期权的条款和到期日
  • 附录C 期权模型
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