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投资学：以EXCEL为分析工具
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第6章 更为复杂的收益率曲线模型

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2023-09-04 21:43:08
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  • 作者简介
  • 译者序
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  • 教学建议
  • 第一篇 债券/固定收益证券
    • 第1章 债券定价
      • 1.2 实际年利率和年度百分比率
      • 1.3 利用到期收益率进行定价
      • 1.4 动态模型
      • 1.5 债券的5变量系统
      • 习题
    • 第2章 债券的久期
      • 2.2 用久期描述债券价格敏感度
      • 2.3 动态模型
      • 习题
    • 第3章 债券的凸度
      • 3.2 用久期和凸度描述债券价格敏感度
      • 3.3 动态模型
      • 习题
    • 第4章 收益率曲线
      • 4.2 运用收益率曲线对附息债券进行定价
      • 4.3 运用收益率曲线计算远期利率
      • 习题
    • 第5章 美国国债收益率曲线动态模型
      • 习题
    • 第6章 更为复杂的收益率曲线模型
      • 6.2 Cox-Ingersoll-Ross模型
      • 习题
  • 第二篇 股票/证券分析
    • 第7章 投资组合的最优化问题
      • 7.2 描述性统计
      • 7.3 多种风险资产和无风险资产所构成的组合的最优化问题
      • 习题
    • 第8章 存在约束条件下的投资组合最优化问题
      • 习题
    • 第9章 资产定价
      • 9.2 基于Fama-MacBeth估计方法的APT模型和跨期CAPM模型
      • 习题
    • 第10章 基于@RISK软件的交易模拟
      • 10.2 做市商的交易模拟
    • 第11章 分散投资降低风险
      • 11.2 跨国分散投资
      • 习题
    • 第12章 生命周期理财计划
      • 12.2 综合多个经济因素进行预测
      • 习题
    • 第13章 股利贴现模型
      • 习题
    • 第14章 杜邦比率分析系统
      • 习题
  • 第三篇 期权/期货/远期证券
    • 第15章 期权的盈亏与收益
      • 习题
    • 第16章 期权交易策略
      • 16.2 四种资产的交易策略
      • 习题
    • 第17章 看涨看跌期权平价
      • 17.2 运用盈亏图验证平价公式
      • 习题
    • 第18章 二叉树期权定价模型
      • 18.2 单期模型
      • 18.3 多期模型
      • 18.4 风险中性方法
      • 18.5 离散收益美式期权的定价
      • 18.6 50期模型
      • 习题
    • 第19章 布莱克—斯科尔斯期权定价
      • 19.2 连续股息
      • 19.3 希腊字母
      • 19.4 隐含波动率
      • 19.5 奇异期权
      • 习题
    • 第20章 默顿公司债券模型
      • 20.2 风险因素对股票价值的影响
      • 习题
    • 第21章 即期—远期平价（持有成本）
      • 21.2 指数套利
      • 习题
    • 第22章 外汇平价
      • 22.2 汇率预测
      • 习题
  • 第四篇 Excel技巧
    • 23.2 冻结窗口
    • 23.3 数值调节钮和开发工具
    • 23.4 选项按钮和分组框
    • 23.5 滚动条
    • 23.6 安装规划求解或分析工具库
    • 23.7 格式刷
    • 23.8 条件格式
    • 23.9 填充柄
    • 23.10 二维散点图
    • 23.11 三维曲面图
  • 光盘内容
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